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留学抢手——金融工程学科先容、学位设置、事情朝向、专业排名

金融最早源起于经济学，属于经济学的一个分支。今后，伴随金融学的提高，渐渐提高成为一个独立的学科。

通常来讲，金融学分为大局金融学和微观金融学两大类。

伴随社会分工的精密化，学科交织成为突显征象，金融学也不例外，特别典范的就是金融工程学（Financial Engineering）——由金融学和数学、统计学、盘算机学、工程学等交织而构成的学科。

01 学科先容

金融工程是一个触及金融实际、工程办法、数学东西和编程实践的多学科交织范畴。它被界说为金融实践中武艺办法的使用。

幽默的是，只管称呼中有“工程”二字，但金融工程并不属于任何一个传统的工程范畴。

在美国，该学科不受工程与武艺判定委员会(Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET))的认证。

而是由国际定量金融协会（International Association of Quantitative Finance)认证。

▲ 图源摄图网

界说

“金融工程”这一看法的提出者美国金融学家John D. Finnerty将其界说为：“本钱市场到场者运用古代金融经济实际和古代数学分析原理、东西和办法，在现有的金融产物、金融东西和金融办法的基本上，不休地创造及提高新的金融产物、金融东西和金融办法，为金融市场到场者发觉金融本钱价格和规避风险，发掘新的金融时机，以完成投资者预期经济目标、增长金融市场听从和坚持金融纪律安定的一项使用性的武艺工程。”

因此，从金融的角度来讲，金融工程就是在风险中性的假定条件下将金融证券资产的希冀收益拟合于无风险的收益率，从而趋向于一种风险厌恶型的投资型。

▲ 图源www.pexels.com

可以这么说，在金融学范畴假如不具多数学、数学模子和盘算机化的金融工程的专业知识，是无法从事比力繁复的金融方面的买卖。

金融东西的产生，使金融买卖越来越繁复化，越来越数学化，越来越盘算机化。

02 学位项目特点（以美国为例）

（1）金融工程硕士不像其他学科一样有具体分支，但不同院校会有不一样的称呼。

学位设置通常有以下几类——

• M.S. in Financial Engineering
• Master of Financial Engineering
• Master of Science in Mathematical Finance
• Master of Science in Financial Mathematics
• Master of Science in Computational Finance
• Master of Science in Quantitative Finance
• ……

无论是金融工程、数理金融、金融数学、盘算金融、定量金融……但是质都是借助数学、盘算机东西创建金融市场模子息争决实践金融成绩，区别在于定名的不同会带来渺小差别。

严厉来讲，金融工程项目屡屡重申金融和金融市场，而捐躯了更严厉的盘算和量化武艺。一些数学金融项目侧重于实际数学，而无视了实践使用……因此，并非一切的金融工程学位都能提供相反的代价。

图源网络

（2）美国绝大大多的金融工程研讨生项目，设置在数学系、工程学院底下，也有院校将其开设在商学院下，另有少数院校是团结设置在商学院下，但主要的任课教师仍旧是工学院和理学院的传授。

比如：

卡内基梅隆大学开设在Tepper School of Business，UC-Berkeley开设在Haas School of Business，纽约大学开设在Courant Institute of Mathematical Science和Tandon School of Engineering，普渡大学开在其数学系，密歇根大学开在其数学系末等等。

这里必要注意的是：金融工程作为一门将数理知识和盘算机办法深化使用到金融行业的学科，在招生时面向的目标极为广泛。

顶尖院校哀求难度大

哀求者不仅要面临来自各个学校金融经济干系专业同砚的竞争，还要面临来自数学、盘算机、物理等专业同砚的竞争，哀求难度可见一斑。

03 事情朝向

在广义上去讲，任安在金融范畴使用武艺东西的人都可以被称为金融工程师，其掩盖范围的确很广，好比说银行的盘算机步骤员或当局经济部分统计员。

当我们提到金融工程的从业者时，大局部是指受过全盘的古代金融办法教导的事情者，并且其事情依据金融实际。

▲ 图源www.pexels.com

在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金办理公司、保险公司、风险投资公司所聘任。

金融工程师的职位主要会合于——商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司等金融机构，从事金融产物计划、风险分析及风险办理事情，卖力衍生品定价模子的创建和使用、模子验证、模子研讨、步骤开发等等。

典范的职位有：

• Research Analyst 研讨分析师
• Risk Quant Analyst 风险分析师
• Pricing and Analytics Analyst 定价分析师
• Investment Banking (Strategy) Analyst 投资分析师(战略分析师)
• Sales, Trading & Quantitative Analysis 贩卖，买卖/定量分析师
• Quant Strategist 量化战略师
• Risk Management Analyst 风险分析师
• Business Analyst; Market Risk Analyst 商业分析师/市场风险分析师
• Fixed Income Analyst安稳收益分析员
• Valuation and Risk Control Associate估值与风险控制
• Market Risk Group Associate市场分析参谋
• Global Financial Risk Management Analyst 金融风险办理分析员
• Quantitative Risk Analyst 风险量化分析员

04 专业排名

排名参考一：QuantNet

QuantNet是金融工程专业威望排名网站，其排名办法如下：

偕行评价分数（20％）

每个项目都要求将2020年QuantNet MFE项目排名中的38个项目从1到5举行评分。

事情情况（55％）

• 毕业事情率（10％）
• 毕业后三个月的事情率（15％）：研讨生毕业后三个月的事情率
• 均匀起薪（20％）
• 店主观察分数（10％）：对店主举行了观察，以确定迩来两年内他们采访或招聘了几多到场排名项目标学生

生源（25％）

• GRE分数（15％）
• 本科GPA（7.5％）
• 登科率（2.5％）

在2020年QuantNet最佳金融工程项目排名中，位列前10的院校如下：

• 第1：普林斯顿大学
• 第2：纽约都市大学巴鲁克学院
• 并列第3：卡内基梅隆大学、哥伦比亚大学(工程学院)
• 第5：加州大学伯克利分校
• 第6：纽约大学(数学系)
• 第7：康奈尔大学
• 第8：哥伦比亚大学(数学系)
• 第9：纽约大学(工程学院)
• 第10：麻省理工学院

▲ 图源quantnet.com

排名参考二：TFE Times

TFE Times（全称为The Financial Engineering Times)，其排名办法如下：

• 均匀GRE分数（25%）
• 均匀起薪和奖金（25%）
• 均匀本科 GPA（15%）
• 登科率（15%）
• 整日制毕业惹事情率（10%）
• 整日制毕业生毕业后3个月事情率（5%）
• 不同课程总数（2.5%）
• 研讨总付出（2.5%）

2020年美国顶尖金融工程硕士项目排名前10的院校如下：

• 第1：加州大学伯克利分校
• 第2：哥伦比亚大学
• 第3：纽约大学(工程学院)
• 第4：卡耐基梅隆大学
• 第5：伊利诺伊大学
• 第6：纽约大学(数学系)
• 第7：伦斯勒理工学院
• 第8：约翰霍普金斯大学
• 第9：佐治亚理工学院
• 第10：康奈尔大学

▲ 图源tfetimes.com

完备排名搜刮链接：

https://tfetimes.com/best-financial-engineering-program-rankings/

请注意：

同砚们在选择专业时，抢手专业具有一定参考性。除此之外，还要推断本人对否合适该学科，能从学位课程中劳绩什么，将来能从事何种事情。

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